3rd Conference on Financial Mathematics and Applications, بهمن ماه ۱۳۹۱

Accepted papers in 3rd Conference on Financial Mathematics and Applications

• گذری بر ریاضیات مالی

• مروری بر ساختارهای زمانی نرخ های بهره

• بررسی قراردادها و شیوه های اعطای تسهیلات در بانکداری اسلامی و رابطه آنها با کاهش فقر در جامعه

• اثرات دامنه ی تغییرات قیمت بر بازده ی سهام با استفاده از آزمون ARCJ

• ارائه قرارداد آتی فولاد جهت پوشش ریسک در بورس کالای ایران

• ارائه الگوریتم qEnKF برای کاهص خطاهای نمونه گیری گروهی جهت کنترل و مدیریت پیص بینی متغیرهای تصادفی سری زمانی

• ارزش در معرض خطر، مدلسازی GARCH وپیش بینی نوسان شرطی بازدهی پوشش ریسک سرمایه

• ارزش گذاری اختیار معاملات آمریکایی تحت وجود تلاطم تصادفی

• بررسی ارتباط و نیز بهینه سازی سبد سرمایه گذاری متشکل از بازارهای دو کشور ایران و ترکیه

• ارزیابی رابطه علیت میان بازده سهام و ارزش افزوده شرکت های فعال در بورس در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات

• ارزیابی شاخصهای نوسانات متعارف و نامتعارف در بازار اوراق بهادار تهران

• ارزیابی عملرد صندوق های مشترکسرمایه گذاری بر مبنای نظریه برتری تصادفی

• ارزیابی مدل های پیش بینی شاخص های سهام در بورس اوراق بهادار تهران

• استفاده از آنتروپی تعمیم یافته در برآورد نابرابری در توزیع درآمد خانوارهای شهری و تجزیه آن به استانهای کشور

• استفاده از ابزارهای مالی مشتقه برای پوشش ریسک

• استفاده از برنامه ریزی کسری- خطی برای حل مسئله ی پرتفوی

• الگوریتم مکعبی و بهبود آن برای به دست آوردن نقاط تعادل و نقاط کارا

• الگوسازی نوسانات تک متغیره با داده های فرکانس بسیار بالا

• انتخاب بهینه سبد سرمایه ی بورسی صندوق بازنشستگی شرکت نفت با استفاده از مدل های مارکویتز و VaR

• انتخاب بیزی سبد سرمایه گذاری

• انتخاب مساعد در بازار بیمه بدنه اتومبیل ایران

• اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای فازی

• بازه های پیشگویی بوت استرپ برای مدل سری زمانی خودرگریسو ناایستا

• بازه های پیشگویی بوت استرپ بلوکی در سری های زمانی

• بازه های پیشگویی بوت استرپ مدل وابسته در سری های زمانی

• بحران مالی و انتقال نوسانات بین بازارهای سهام

• برازش توزیع های چوله به داده های خسارت بیمه

• برازش مدل رگرسیون خطی چند گانه با خطاهای وابسته و داراری توزیع t چند متغیره (مطالعه موردی: بازار بورس تهران)

• برآورد آثار نوسانات بازده سهام بر میانگین بازده در بازار اوراق بهادار تهران

• برآورد تلاطم در مدل هستون با استفاده از پالایش و هموارساز کالمن آنسنتد

• برآورد واریانس پرتفوی سرمایه گذاری با استفاده از مدلهای کاپولاگارچ شرطی

• براورد قابلیت مدل های تنش-مقاومت چند مؤلفه ای در خانواده توزیع های نمایی تعمیم یافته

• بررسی اثر نااطمینانی تورم بر روی شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران

• بررسی اثربخشی استراتژی معاملات جفتی بر روی قراردادهای آتی سکه با ترکیب رویکردهای تصادفی و هم انباشتگی

• مقایسه کارایی مدل های CAP و Fama-French در برآورد بازدهی بورس مالزی

• بررسی بومی سازی مدل +CreditRisk در برآورد توزیع زیان اعتباری و محاسبات سهم از ریسک

• بررسی پایداری معادله تابعی در فضاهای نرمدار تصادفی: مستقیم

• بررسی پیچیدگی در اقتصاد

• بررسی رابطه بین تحولات بازار سرمایه بورس اوراق بهادار بر رشد اقتصادی در برنامه های توسعه ایران (با محوریت حجم معاملات و شاخص قیمت و بازده سهام)

• بررسی رابطه راهبری شرکتی و تأمین مالی خارج از ترازنامه ای (اجاره عملیاتی)

• بررسی رابطه ی بین نرخ بازده مورد انتظار و ریسک سیستماتیک در بازار مسکن با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM)

• بررسی رفتار جمعی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد مبتنی بر حجم معاملات

• بررسی روش های مونت ارلو برای تقریب کارای ارزش در معرض خطر (VaR) و ارزش در معرض خطر شرطی (CVaR9)

• بررسی شاخص سهام ایران و S&P500 و ارتباط آن با فرایندهای لوی و یفیوزن پرشی

• بررسی ضرب و نسبت متغیرهای تصادفی گاما و بتا

• بررسی کاربرد شبکه های عصبی در پیش بینی ورشکستگی بنگاه های اقتصادی

• بررسی نقش ریسک در شکل گیری ادراکات مشتریان (در حوزه ی بانکداری الکترونیکی)

• بررسی و حل مسئله بهینه سازی پرتفوی با بازده نامطمئن با استفاده از شبکه های عصبی

• بررسی وجود حافظه بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران

• بررسی ویژگی های مونت کارلوی جمعیتی

• بررسی یک مدل تصادفی پیوسته زمان برای مطالعه دینامیک دفتر سفارشات محدود

• برنامه ریزی آرمانی برای انتخاب سبد سرمایه بهینه با الگوریتم ژنتیک

• بهینه سازی پورتفولیو با استفاده از تئوری مارتینگل: نظریه و کاربرد آن در اقتصاد و مدیریت

• پایداری عملی در p امین میانگین معادلات دیفرانسیل تصادفی ایتو

• پیش بینی ارزش در معرض ریسک بازارهای سهام منطقه خلیج فارس تحت اثر شوک های نفتی

• پیش بینی تقاضای انرژی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوریتم پرواز پرندگان (PSO)

• پیش بینی تقاضای کالاهای با نوسان بالا با استفاده از رویکرد اختیار واقعی

• پیش بینی نوسانات بازارهای آتی های نفت با استفاده از مدلهای گارچ و مدلهای تغییر رژیم مارکوف گارچ

• پیش بینی و مقایسه شاخص قیمت سهام در بازار اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های فیبیوناچی فازی

• تأثیر نتایج تخمین اندازه های ریسک بروی محاسبه ی آنها در سبدهای سرمایه

• تجزیه و تحلیل الگوریتم فیلتر کالمن گروهی برای کاهش خطا در پیش بینی و کنترل نوسانات داده ها

• تجزیه و تحلیل مدل حداقل واریانس جهت کنترل مخاطره مالی

• تحلیل بیزی مدلهای نوسان تصادفی با استفاده از توزیع لاپلاس چوله

• تحلیل حساسیت مسئله ی انتخاب سبد سهام

• تحلیل نسبی اهمیت عوامل موثر بر نقدینگی بانک رفاه با استفاده از توابع عمل و عکس العمل و تحلیل تجزیه واریانس

• تحلیل و مقایسه دو استراتژی بیمه سبدسرمایه (OBPI و CPPI) به وسیله معیار عملکرد امگا

• تخمین ارزش در معرض ریسک و احتمال ورشکستگی برای فرایندهای انتشار همراه با جهش

• تدوین استراتژی پوشش ریسک نوسانات نرخ بهره براساس پارامتر Rho

• تعمیم پایداری هایرز- اولام معامله تابعی در فضاهای نرمدار تصادفی به روش نقطه ثابت

• تعیین ابعاد محاطی و فراکتالی شاخص سهام به کمک DFA

• تعیین بازده به مقیاس واحدهای تحت ارزیابی با داده های منفی

• تعیین بهره ورترین اندازه مقیاس (MPSS)، برای مدل های تحلیل کسری (RA)

• تعیین سبد بهینه سهام و قرارداد آتی بر اساس نظریه ارزش در معرض ریسک

• قیمت گذاری دارائی بز اساس تابع مطلوبیت

• تعیین کران های ارزش یک دارایی در معاملات همزمان با بازاری آزاد از آربیتراژ، رهیافتی از لم فارکاش

• تلاطم ضمنی از فرمول نویسی مستقیم تا کاربرد

• جابه جایی نقاط تعادل و نقاط کارا در بهینه سازی چند هدفی

• حرکت براونی و شبیه سازی فرآیندهای تصادفی با رویکردی کاربردی در ریاضیات مالی

• درصد سهام عرضه شده در بازار IPO و بررسی استراتژی انتظار در آن

• رابطه منحنی تمرکز و کشش درآمد

• رتبه بندی عوامل مؤثر برقیمت سهام در بورس اوراق بهاردار با استفاده از روش TOPSIS-AHP فازی

• رتبه بنذی مشتریاى حقوقی تسهیلات بانکی با استفاده ازمدلهای آماری

• رگرسیون مفصل

• رگرسیون نرمال بریده شده و کاربرد آن در اقتصاد

• روش اسپلاین نمایی برای حل عددی مسأله اختیار خرید اروپایی

• روش بوت استرپ در مدل های GARCH

• روش بوت استرپ مدل آزاد در تحلیل سریهای زمانی

• روش پیش فرض رائو-بلکولیزه کردن الگوریتم های متروپلیس- هستینگز

• روش جدیدی برای بهینه سازی پرتفوی پویا

• روش درخت دوجمله ای برای اختیارات آسیایی در مدل پرش انتشار

• روش کنترل خطی- درجه دوم تصادفی برای مسئله سبد سرمایه گذاری میانگین- واریانس زمان پیوسته

• روش های کاهش واریانس در روش مونت کارلو

• روش های هسته گرما در مدل های مالی

• روند موفقیت در یک دنباله از متغیرهای تصادفی تبادل پذیر جزئی

• رویکرد کنترل تصادفی برای معاملات جفتی بهینه

• رهیافت تبدیل دیفرانسیل در تعیین جواب تقریباً بهینه مسائل کنترل تصادفی با مطالعه موردی در مسائل اقتصادی

• شبیه سازی بوت استرپ در سبد سهام

• شناسایی و ارزیابی رفتار اعتباری مشتریان تسهیلات با استفاده از مدل رتبه بندی اعتبار (مطالعه موردی بانک صادرات استان سمنان)

• فرایندهای فرکتال در بازارهای مالی

• قیمت گذاری اختیار معاملات با چند دارایی پایه بوسیله شبیه سازی

• قیمت گذاری اختیار معامله در بازار اوراق بهادار تعدیل شده مارکف

• ارزیابی مدل هستون با استفاده از تبدیل فوریه سریع

• کارآیی ابزارهای بانکداری اسلامی با تأکید بر عقد استصناع

• کارآیی ابزارهای مالی اسلامی باتأکید برصکوک

• کاربرد برخی مسائل معکوس سهموی با شرایط کرانه ای غیر موضعی در ریاضیات مالی

• کاربرد برنامه ریزی خطی در ارزیابی کارایی به روش تحلیل پوششی داده ها مطالعه ی موردی مدارس راهنمایی شهر زنجان

• کاربرد تحلیل اختیار واقعی در تصمیم گیری های سرمایه گذاری

• کاربرد روش جینی در توزیع های دومتغیره

• کاربرد روشهای بوتاسترپ در برآوردگرهای GMM و GEL سری های زمانی

• کاربرد شبیه سازی مونت کارلو در محاسبه یونانی ها

• کاربرد متغیرهای تصادفی بطور منفی وابسته تعمیم یافته درنظریه ریسک با استفاده از تابع مفصل

• کاربرد وزن های عملگر میانگین وزن دار مرتب شده (OWA) در تصمیم گیری و مدیریت ریسک

• پیش بینی شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران: کاربردی از مدل های شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک

• محاسبه کشسانی برای واحد های تصمیم گیرنده با خروجی های نامطلوب

• مدل بندی سری های زمانی بیش پراکنده با استفاده از مدل های COM-POISS INGARCH

• مدل بندی سری های زمانی GARCH با نرم افزار R

• مدل سازی داده های کوتاه شده ریسک عملیاتی در بانکداری الکترونیک

• مدلسازی رفتارسرمایه گذاران در بازار سهام با آتوماتای سلولی یادگیرنده

• مدل سازی نرخ لایبور- ارزش گذاری کپلت و سوآپ

• مدل سازی و اندازه گیری کارایی بانک های ایران: با رویکرد تحلیل پوششی داده ها

• مدیریت ریسک پرتفوی اعتباری و مدل سازی آن با روش +CR در بانک رفاه

• مدیریت ریسک و روش های اندازه گیری ریسک عملیاتی در بانک ها

• مدیریت سبد سرمایه با استفاده از ارزش در معرض ریسک (VaR): یک مقایسه بینالگوریتم های ژنتیک و بهینه سازی تجمع ذرات

• مطالعه تطبیقی به کارگیری ابزارهای مالی اسلامی در کشورهای مختلف

• مطالعه یک مدل آستانه ای برای توصیف رفتار عوامل شرکت کننده در بازارهای مالی

• معرفی فرایندهای لوی و شبیه سازی آن ها و بازارهای کامل و بازارهای ناکامل

• معرفی و تبیین روش نیوتن در پیش بینی متغیرهای اقتصادی (نرخ ارز)

• مقایسه تطبیقی مدلهای ارزش گذاری ابزارهای مالی مشتقه

• ممیزی کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته به روش هسته

• ناکارایی تابع مفصل گوسی در تعیین وابستگی سری های مجزا

• نقش تابع مفصل برای متغیرهای تصادفی بطور منفی وابسته تعمیم یافته در نظریه تجدید

• نگرشی پویا بر ارزشدر معرض خطر پورتفوی سهام بر پایه مدل های حالت فضا و فیلتر کالمن: مطالعه موردی بورساوراق بهادار تهران

• وابستگی دور برد و بازارهای مالی

• یک روش الگوریتمی برای حل معادلات دیفرانسیل تصادفی

• یک روش عددی برای ارزش گذاری اختیار معاملات اروپایی در بازارهای غیرنقدی

• یک مقایسه از روشهای شبیه سازی مونت کارلو و تفاضلات متناهی در ارزش گذاری اختیار معاملات توأم با مانع دوتایی در حالت گسسته

• یکپارچگی، تصحیح خطا و مسئله میانگین- واریانس

• A new method for solving of a backward stochastic di erential equations by using a basic functions

• Numerical Method for an Optimal Repair Replacement Model in Mathematical Economics

• A numerical method for portfolio selection based on Markov chain approximation

• A Survey on exact analytical and numerical solutions of some S.D.E.s based on martingale approach and changing variable method

• American Options Pricing by Using Stochastic Optimal Control Problems

• An approximate method to option pricing in the Heston model

• An Efficient Numerical Approximation of the American Option Pricing Problem

• انتخاب الگوی تخصیص بهینه منابع به مصارف در بانک مسکن

• Application of Stochastic Differential Games for Optimal Investment Strategy Selection

• Application of SVR with Genetic optimization algorithm in urban traffic flow forecasting

• Application of Wavelet method in de-noising option prices

• Approximate solution of Black Scholes European option pricing equation

• Con dence interval estimation of option prices by using the predicted distribution of implied volatility

• European Option Pricing with Transaction Costs

• Evaluation of Two Popular Models of Volatility on Financial Time Series

• Exchange Rate Regime Analysis for the Iranian Rial

• Finite Di erence Methods For Random Partial Di erential Equations

• Numerical solution of Heun equation via linear stochastic differential equation

• Introduction to Numerical Simulation of Stochastic Differential Equations by Using R Software and its FinantialApplication

• Jump-Diffusions Stochastic Differential Equations: Simulation and Financial Applications

• Merton's Optimal Portfolio: An Approach via Fractional Taylor's Series

• Mixed Tabu Machine for portfolio optimization problem

• New Adaptive Monte Carlo Algorithm and Application to Financial Mathematics

• Numerical solution of linear stochastic di erential equations driven by Brownian bridg motion through the block pulse functions

• On the In nite Variance Option Price Models

• Portfolio optimization by minimizing bounds of loss probability

• Portfolio optimization problem with default risk

• Portfolio with stochastic arbitrage return and its e ect on option pricing

• Pricing American Options by the Finite Element Method

• Robust Mean-Conditional Value at Risk Portfolio Optimization

• Ruin Probabilities of the Some Risk Models

• sinc functions with application to finance

• Spread Option Pricing with Finite Liquidity

• The Ant colony Pseudocode for Mean-Variance-CVaR model of Multi-Portfolio Optimization

• Valuing discretely monitored barrier options

• Maximum Second Order Entropy Lorenz Curve